안녕하세요. 퇴근 후 밤마다 파이썬으로 가상화폐 자동매매 봇을 깎고 있는 로켓다람쥐입니다.
얼마 전 봇 모니터링용 웹 대시보드를 만들었다고 글을 올렸었는데요. 대시보드를 띄워놓고 v8.03 버전을 11일간 실전에 굴려본 성과 데이터를 정산해 보았습니다.
결론부터 말씀드리면 총 34건 거래에 승률은 41.2%로 전 버전 대비 크게 올랐지만, 순손익은 -2.42 USDT로 여전히 적자입니다. 도대체 로직의 어디서 돈이 새고 있는지 거래 로그를 디버깅해 보았습니다.
특정 도메인(종목)과의 궁합 문제 로그를 까보니 SOL(솔라나) 종목에서만 0승 4패(-2.75 USDT)를 기록했더군요. 전부 롱 진입 후 짧게는 15분 만에 손절 라인을 쳤습니다. 현재 제가 짠 15분봉 기반의 추세 추종 로직이 솔라나 특유의 변동성 패턴과는 전혀 맞지 않는다는 것을 깨달았습니다. (애초에 솔라나만 뺐어도 +0.33 USDT로 흑자였습니다...)
Volume Oscillator의 함정 (클라이맥스 추격 매수) 가장 뼈를 세게 맞은 발견이었습니다. 진입 시점의 지표 로그를 쿼리해보니, 거래량 오실레이터(VOL_OSC)가 30 이상으로 과열된 상태에서 들어간 4건의 거래가 모조리 손절(-4.42 USDT)로 끝났습니다. 알고리즘이 거래량이 폭발하는 걸 보고 '돌파'라고 판단해 따라 들어갔지만, 실제로는 거기가 상승의 '피날레(Climax)'였고 바로 역방향으로 꽂힌 거죠.
동시 다발적 손절 버그(?) 코인 시장 특성상 비트코인이 쏟아지면 알트코인도 다 같이 쏟아지는데, 봇이 롱 포지션을 3개씩 들고 있다가 한 번에 다 같이 손절을 당하는 구조적 취약점도 발견했습니다. 전체 손실의 48%가 단 3번의 하락장에 집중됐습니다.
앞으로의 수정 방향 (v8.04) 직감으로 트레이딩할 때는 몰랐던 것들이, 코드로 짜두고 로그를 DB화해서 분석하니 로직의 구멍이 명확하게 보입니다. 결국 트레이딩도 디버깅의 연속이네요.
다음 버전에서는 1) SOL 종목을 감시에서 완전 제외하고, 2) VOL_OSC 30 이상 진입 차단 (Climax Filter) 코드를 추가하려고 합니다.
혹시 퀀트나 시스템 트레이딩 쪽 개발해 보신 분들 중에 코인 시장 동조화(커플링)로 인한 동시 다발 손절 리스크를 어떻게 제어하시는지 팁이 있으시다면 조언 부탁드립니다! 읽어주셔서 감사합니다.
네이버 블로그 : https://blog.naver.com/hjinha2/224255016045
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